Estructuración de un portafolio eficiente de las acciones referenciadas según ratio bursátil precio por beneficio (PER) determinando su riesgo y rentabilidad para el periodo del 2 de enero del 2017 hasta el 30 de diciembre del 2017 a través del modelo Markowitz /

Gómez Pérez, Carlos AugustoOtero Ballut, Juan LuisRomero Ramírez, SebastiánCamacho Torrente, Carlos ArturoCollante Paternina, Wendy LoraineHerrera Bettin, Jorge Arturo2023-09-052023-09-052018https://repositorio.cecar.edu.co/handle/cecar/8704Un CD-Rom (718 KB) ; tablas ; 12 cmEl presente trabajo contiene un análisis de las principales acciones del COLCAP para el periodo 01ENE2017 y 31DIC2017, tomando como filtro inicial el análisis de precio por beneficios (PER) para el conjunto anteriormente descrito, aplicando la metodología de carteras eficientes de Markowitz y sus series de datos de precio de cierre, se establece un conjunto de portafolios de inversión teniendo en cuenta casos de máxima varianza y mínimo riesgo para establecer así la composición accionaria del mismo en cada escenario de inversión. El trabajo.Un CD-Rom (718 KB)Estructuración de un portafolio eficiente de las acciones referenciadas según ratio bursátil precio por beneficio (PER) determinando su riesgo y rentabilidad para el periodo del 2 de enero del 2017 hasta el 30 de diciembre del 2017 a través del modelo Markowitz /Trabajo de grado - PregradoEC-07060 2018https://catalogo.cecar.edu.co/bib/32727info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)T-07060