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Estructuración de un portafolio para instrumentos de deuda privada del mercado de renta fija colombiano periodo 2017 /

Resumen en español

El presente trabajo, consiste en la estructuración de un portafolio para instrumentos de deuda privada del mercado de renta fija, con CDT del sector bancario para el año 2017, basado en los niveles de rentabilidad y riesgo. Para nadie es un secreto que la cultura financiera en Colombia está deteriorada, es hora de abrir la mente a nuevas opciones de inversión y el mercado de capitales se convierte en la puerta de entrada a un mundo de infinitas opciones para obtener rentabilidades; sin embargo, entrar a este mundo debe representar un reto personal para cada persona que esté enfocada a salir de su zona de confort. El trabajo se hizo en base a un estudio de carácter exploratorio, descriptivo y cuantitativo, en el que se pretende describir el comportamiento de los CDT seleccionados, a través de cálculos estadísticos, que finalmente permiten el diseño de un portafolio eficiente de inversión. Se obtuvo información de diversas fuentes, entre ellas, la más importante, los datos recopilados de la página web de la Bolsa de Valores de Colombia. Se analizarán 3 portafolios distintos de inversión: (i) el portafolio inicial de inversión, (ii) el portafolio de mínima varianza y (iii) el portafolio de máxima varianza. Dados estos tres modelos, se comparan, se analizan sus resultados y se recomiendan las mejores opciones para invertir, claro está que las decisiones finales están sujetas a las necesidades propias de quien invierte. El trabajo.